人民币与美元汇率的组合预测模型研究开题报告

 2020-02-10 10:02
1.目的及意义(含国内外的研究现状分析)

汇率是国与国之间不同货币的兑换比率,在经济全球化的今天,汇率的变化发展对各国以及全世界的经济发展都有着重大的影响。二战后,为稳定战后经济复苏,西方主要国家签订了布雷顿森林体系,确立了以美元为中心的国际货币体系,规定美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,实行可调整的固定利率。20世纪70年代,布雷顿森林体系因美元危机与美国经济危机的频繁爆发而瓦解。随后,国际货币基金组织理事会签订达成“牙买加协议”,国际市场的汇率转变为浮动汇率。1994年,我国取消了双重汇率制度,人民币官方汇率与市场汇率并轨,实行以外汇市场供求为基础的单一的有管理的浮动汇率制,汇率水平保持基本稳定。2005年以来,我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,逐步与国际接轨,市场的作用更加明显。

在当今国际市场实行浮动汇率的背景下,汇率变动不定,增加了外汇风险。因此,对汇率的分析与预测具有重要的意义。本文拟对人民币/美元汇率进行建模,寻找汇率影响因素,建立预测模型,同时对政策对汇率的冲击进行分析,建立干预分析模型,从而发掘汇率变化的一定规律,为投资者进行投资与有关部门制定政策提供一定参考。

近年来,国内外学者对汇率进行了大量的研究。从研究角度来讲,主要分为以下两个方面:

(1)宏观计量经济角度

2001年,Nelson C. Mark和Donggyu Sul对1973年至1997年19个国家货币汇率的面板数据进行研究,建立了面板回归模型并取得了显著的预测效果[5]

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