登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 开题报告 > 理工学类 > 数学与应用数学 > 正文

可转换债券定价理论与实证研究开题报告

 2020-05-22 08:05  

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

1、 选题目的和意义: 可转换债券作为中国资本市场上创新金融衍生品,以其独特的风险收益特性,经过多年发展,越来越受市场及投资者的关注。

首先,对我国资本市场结构而言,可转换债券市场具有重要的组成和补充作用,因此研究可转换债券有利于完善我国资本市场多元化结构,有利于我国资本市场健康稳定发展。

其次,对公司而言,可转换债券可以丰富具有发行条件的公司的融资渠道。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

问题一:定价模型的选择 研究途径: 第一步,将可转换债券的价值分为债券部分和期货部分分别计算。

第二步,采用贴现法计算债券部分价值,即: 其中: 为纯债券价格 为可转换债券每次支付的票面利息 为可转换债券本金 为剩余付息次数 为各期付息或还本剩余时间 为相应的即期利率。

第三步,对于期货部分,了解国内外常用的相关定价模型,并确定采用b-s模型和二叉树模型。

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

企业微信

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图