互联网金融理财产品风险度量任务书

 2020-02-20 08:02

1. 毕业设计(论文)主要内容:

利用非参数GARCH模型对2017年互联网理财产品排行榜前10只互联网基金进行风险度量,同时利用Pair-copula贝叶斯网络结构分析10只互联网基金产品的投资组合风险,与每只基金VaR值进行对比,为平稳精确得到VaR的值提供一种可靠性参考。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1) 选取代表性的互联网基金数据进行预处理,利用时间序列平稳性检验法对每只基金的日每万份收益序列进行平稳性检验以及描述数据基本统计特征。根据平稳性检验结果,对数据进行非参数GARCH波动率建模,并分别计算出每只互联网基金VaR的值;

2) 再利用Pair-copula贝叶斯网络结构描述不同基金之间的相依程度,对它们的投资组合进行风险度量,对比当前所得的风险值,为互联网基金的风险监管提供一定的参考。

3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

2018年12月---2019年2月:广泛收集和检索资料,分析和研究资料,完成开题报告。


2019年2月---2019年3月:收集数据,并进行论文主体工作。


2019年4月---2019年5月:完成论文初稿。

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4. 主要参考文献

1. 李征. 我国互联网金融理财产品的市场风险研究[d]. 长春: 东北师范大学, 2016.

2. 陈敏. var模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究[d]. 青岛: 青岛大学, 2007.

3. 王轶. 互联网余额宝类基金产品风险评价——基于arch类模型的var研究[d].南京: 南京大学, 2014.

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