可转换债券定价理论与实证研究任务书

2020-05-20 08:05

1. 毕业设计（论文）的内容和要求

课题内容包括：

（1）对国内外可转债定价理论进行比较分析，对其研究进展及发展趋势进行综述，从国内外可转债定价模型的发展演进来思考适合我国可转债的定价思路，总结目前可转债定价模型存在的问题以及今后可转债进一步的研究可以考虑的方面。

（2）将二叉树模型和b-s期权定价模型应用到可转债定价上，采用深沪两地上市公司发行的可转债数据资料进行实证研究，并与模型观测期内可转债的市场价格进行比较，分析比较两种模型的优劣。

剩余内容已隐藏，您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容！

[1]刘澄，郭靖.基于b-s 期权定价模型的可转换债券定价实证分析[j].金融发展研究，2010（3）

[2]赖其男，姚长辉，王志诚.关于我国可转换债券定价的实证研

究[j].金融研究，2005(9).

剩余内容已隐藏，您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容！

起讫日期	设计（论文）各阶段工作内容
1月1日～1月31日（4周）	收集整理文献资料，阅读相关文献，深入掌握应用课程教学学过的二叉树模型和B-S期权定价模型。
2月1日～2月29日（4周）	完成外文文献翻译，并阅读理解。学习软件编程。
3月1日～3月31日（4周）	完成开题报告，建立论文框架，完成论文综述部分，并且搜集相关可转债数据资料。
4月1日～4月14日（2周）	进行实证分析，对两种模型进行比较研究，并给出相关结论和解释。
4月15日～5月7日（3周）	对模型进行改进，撰写毕业论文初稿。
5月8日～6月4日（4周)	修改毕业论文、定稿。

剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付