1. 毕业设计（论文）的内容和要求

研究内容 本课题主要讨论用修正后的B-S模型对上证50ETF期权定价效率进行实证研究, 并对实证结果进行原因分析. 要求： 1、B-S模型的修正 2、各因素对期权价格的影响性分析 3、波动率估计和隐含波动率的计算 4、考察修正后的B-S模型对上证50ETF期权价格进行定价的效率, 并对实证结果进行原因分析.

2. 参考文献

[1]Black F，Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities[J]. Journal of Political Economy，1973；81 [2] Leland H. Option pricing and replication with transactions costs[J]. Journal of Finance，1985；5 [3] Merton R C. Theory of rational option pricing[J]. Bell Journal of Economics and Management science，1973；4 [4]郑小迎，陈金贤.有交易成本的期权定价.电子科技大学学报（社科版），2000；2 [5] 陈守涛.上证50ETF期权定价研究[D].苏州大学,2015. [6] 王堃.上证50ETF期权定价、风险与套利研究[J].中国物价,2015(9). [7] 于长福,陈婷婷.基于B-S模型的上证50ETF期权定价的实证研究[J].金融理论与教学,2016(2).

3. 毕业设计（论文）进程安排

2018年12月19日-2018年12月31日 任务书下达，指导学生查阅文献，做好开题前期工作 2018年12月31日-2019年1月16日 收集资料，熟悉课题，完成开题报告 2019年2月15日-2019年3月1日 概要设计与详细设计。

2019年3月1日-2019年6月1日 读文献，课题学习、研究，论文写作，修改论文，直至最后定稿。

2019年6月1日-2019年6月15日 完成答辩前期所有准备工作，准备答辩。