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Public Choice (2010) 145: 125–135

DOI 10.1007/s11127-009-9557-1

腐败与美国各州收入不平等之间的关系:来自专家小组的协整和误差修正模型的证据

Nicholas Apergis · Oguzhan C. Dincer · James E. Payne

摘 要

Received: 24 September 2008 / Accepted: 20 October 2009 / Published online: 12 November 2009

copy; Springer Science Business Media, LLC 2009

我们使用1980年至2004年美国50个州的面板数据集，在多元框架内调查腐败和收入不平等之间的因果关系。佩德罗尼的异质性面板协整检验(Oxf. Bull. Econ. Stat. 61:653– 670, 1999; Econom. Theory 20:597–627, 2004)表明，从长远来看，腐败和失业率对收入不平等有正的、统计上显著的影响，而对人均实际收入、教育和工会化率有负的影响。面板向量误差修正模型的格兰杰因果关系结果表明，腐败与收入不平等之间存在短期和长期的双向因果关系。

关键词：腐败 ;收入不平等 ; 面板单位根检验

1引言

近年来，腐败与收入不平等之间的关系一直是许多研究人员研究的主题。腐败和收入不平等之间有因果关系吗?

Recent empirical studies include Li et al. (2000), Chong and Calderon (2000), Gupta et al. (2002), Chong and Gradstein (2007), and Dincer and Gunalp (2008).

N. Apergis

Department of Banking and Financial Management, University of Piraeus, Karaoli and Dimitriou 80, Piraeus, ATTIKI 18534, Greece

e-mail: napergis@unipi.gr

O.C. Dincer ()

Department of Economics, Illinois State University, Normal, IL 61790-4200, USA

e-mail: odincer@ilstu.edu

J.E. Payne

College of Arts and Sciences, Illinois State University, Normal, IL 61790-4100, USA

e-mail: jepayne@ilstu.edu

如果有，因果关系的方向是什么?一些研究人员认为，腐败的增加导致了更大的收入不平等。腐败的负担不成比例地落在低收入个人身上，他们以贿赂的形式支付的收入比例高于高收入个人。² 另一些人则认为，腐败通过从项目中转移政府资源，间接地扭曲了政府的再分配作用。受益的主要是低收入个人。另一方面，更大的收入不平等也很可能导致腐败的增加。收入不平等为腐败提供了基础，高收入个人相对于低收入个人有更多的机会和资源参与贿赂。随着收入不平等的加剧，被剥夺了政府提供的教育和医疗等服务的低收入个人的数量也在增加。反过来，这些人很容易成为贿赂的目标。

鉴于腐败与收入不平等之间存在着广泛的争论，我们对Chong和Gradstein(2007)最近关于腐败与收入不平等之间因果关系的跨国研究进行了扩展，采用了1980年至2004年美国50个州的独特面板数据集。由于各种原因，使用美国各州的数据是非常有利的。首先，它尽量减少与数据可比性有关的问题，这些问题在与腐败有关的跨国研究中经常遇到。美国各州的数据，尤其是收入不平等和腐败的数据，比不同国家的数据更具可比性。其次，或许更重要的是，它让我们能够使用一种更客观的腐败衡量标准(在一个州被判犯有腐败相关罪行的政府官员人数)，而不是由各种投资风险服务机构编制的主观跨国腐败指数。

第2节简要概述了分析腐败与收入不平等关系的实证文献。第3节描述了数据和方法以及实证结果。结论见第4节。

2实证文献综述

虽然人们普遍认为反腐败对于经济增长是必要的，但对腐败与收入不平等之间关系的实证研究却很少。古普塔等人(2002)认为，腐败带来的好处可能会流向社会高收入群体中关系更好的个人。根据Johnston(1989)的观点，腐败有利于“富人”而不是“穷人”，特别是当利害关系很大的时候。Tanzi(1998)认为腐败扭曲了政府的再分配作用，因为只有关系更好的个人才能获得最有利可图的政府项目;因此，政府不太可能改善收入分配，使经济体系更加公平。

使用来自混合国家组的数据(即Li et al.(2000)和Chong and Calderon(2000)发现腐败与收入不平等之间呈倒u型关系。这两项研究都发现，高收入国家是正相关，低收入国家是负相关。另一方面，Guptaetal.(2002)使用了一个更小的国家样本，发现腐败与收入不平等之间存在正相关的线性关系。在最近的一项研究中，Dincer和Gunalp (2008)，

例如，世界银行在柬埔寨进行的一项腐败调查显示，收入较低的个人平均将收入的2.3%用于行贿，而收入较高的个人仅为0.9%。

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利用美国各州的数据，还发现腐败与收入不平等之间存在正线性关系，这证实了Gupta等人(2002)的跨国研究结果。³

尽管这些研究提供了关于腐败对收入不平等影响的有说服力的证据，但它们都没有解决腐败与收入不平等之间格兰杰意义上的因果关系问题。这些研究的基本假设是，因果关系的方向是从腐败到收入不平等。然而，正如前面提到的，因果关系的方向很可能是从收入不平等到腐败。Uslaner(2006)认为收入不平等为腐败提供了基础，而腐败反过来又导致更大的收入不平等。You和Khagram(2005)认为，高收入群体中的个人有更多的机会和资源参与腐败。由于资源的缺乏，中低收入者无论多么积极，都无法与腐败的蔓延作斗争。随着收入不平等的加剧，越来越多的低收入个人为了获得各种政府服务而容易受到贿赂。

最近，Chong和Gradstein(2007)讨论了腐败和收入不平等之间的因果关系问题。他们使用了100多个国家的面板数据集，这些数据集基于1960年至2000年间8个时间段的5(10)年平均值来估计面板向量自回归模型。他们的研究结果支持腐败和收入不平等之间存在双向因果关系。我们扩展了Chong和Gradstein(2007)的工作，通过使用美国所有50个州的面板数据集，在多元框架内考察腐败和收入不平等之间的因果关系。

3.数据，方法和结果

我们使用了美国50个州从1980年到2004年的年度数据。腐败的衡量标准是某一年因腐败相关罪行而被定罪的政府官员的数量。这些数据来自司法部“向国会提交的关于公共廉政部门活动和运作的报告”，涵盖了从选举欺诈到电信欺诈的广泛犯罪。⁴ 为了回应水门事件和对腐败的日益关注，1976年司法部设立了一个公共廉洁部门来起诉腐败的政府官员。公共诚信组每年报告因贪污而被定罪的公职人员数目(Maxwell和Winters, 2004年)。在Glaeser和Saks(2006)之后，为了减少异方差，我们缩小了各州人口的定罪数量。腐败数据是基于联邦公共腐败定罪。换句话说，由州和地方检察官审理的腐败案件不包括在数据中。人们还可能质疑美国参众两院议员等政府官员的腐败如何影响他们所代表的州的收入不平等。然而，我们认为，联邦的判决至少提供了一个州存在“腐败文化”的证据。我们认为，定罪人数是衡量一个国家腐败程度的一个好指标，原因有二。首先，正如Meier和Holbrook(1992)所认为的，它不仅具有表面效度，还具有结构效度。路易斯安那州、伊利诺伊州和纽约州等州的腐败程度很高，而佛蒙特州、

3除了关于腐败和收入不平等的论文外，还有大量关于寻租和收入不平等的论文，如Shughart II et al.(2003)。

在一些研究中，如Goel and Rich (1989)， Fisman and Gatti (2002)， Fredriksson et al. (2003)， Glaeser and Saks (2006)， Dincer (2008)， Dincer and Gunalp(2008)，这些州的定罪数据被用来衡量腐败。

俄勒冈州和犹他州排名较低。所有使用相同腐败衡量标准的实证研究结果都得到了理论支持。第二，它与国家的检察资源无关(Meier和Holbrook 1992: 137)。由于这些数据来自联邦起诉的定罪，所以州资源并不重要。收入不平等是由美国人口普查局(U.S. Census Bureau)提供的每个州的基尼系数(Gini index)来衡量的。基尼系数是根据美国当期人口调查(U.S. Current Population Survey, CPS)的数据计算得出的，该数据基于税前家庭收入。

虽然腐败在美国并不像在其他几个国家那样普遍存在，但它确实存在。美国司法部表示，在过去20年里，有2万多名政府官员和个人被判犯有与腐败有关的罪行，5000多名官员正在等待审判。有可能找到腐败的例子来支持前面第二节中提出的理论论证。伊利诺斯州州长罗德·布拉戈耶维奇是腐败如何影响政府再分配作用的一个完美例子(Tanzi 1998)。罗德·布拉戈耶维奇在2009年初被指控19项腐败罪名。起诉书中的两项指控特别有趣。根据起诉书，州长推迟了对一所公立学校和一所公立医院的援助，以勒索竞选捐款。再举一个例子，芝加哥和纽约的民主党和共和党政治机器支持You和Khagram(2005)提出的论点。在20世纪60年代和70年代，芝加哥和纽约的城市工人被要求将一定比例的工资返还给政治机器，以保住他们的工作。今天，政治机器不是由任何一个政党来运作，但它们仍然存在，并且由市长来运作(Kweit和Kweit 1998)。如果收入不平等程度很高，有没有可能遏制腐败的蔓延?如果司法系统也腐败的话就不会。在美国，总的来说，司法系统并不腐败。另一方面，也有可能发现个别的腐败案件。⁵

事实上，美国各州被判有罪的人数差别很大。根据我们的数据集涵盖的25年的平均值，密西西比州和俄勒冈州分别是腐败最严重和最少的两个州。南方是最腐败的地区，平均每10万人中有0.35人被判腐败。五个最腐败的州中有三个在南方:密西西比州、路易斯安那州和田纳西州。腐败程度最低的地区是西部，平均每10万人中有0.24人被判有罪。五个最清廉的州中有两个在西部:俄勒冈州和华盛顿州。当我们观察不平等数据时，我们看到了一个类似于腐败的模式。南方的不平等程度最高，平均基尼指数为0.43。收入最不平等的五个州中有四个在南方:路易斯安那州、密西西比州、得克萨斯州和阿拉巴马州。同样，西部的收入不平等程度最低，平均基尼指数为0.41。收入差距最小的五个州中有两个在西部:犹他州和怀俄明州。

除了腐败和收入不平等变量外，我们在分析中还包括一组国家经济和人口控制变量，以最小化遗漏的变量偏差(Lutkepohl 1982)。国家经济变量包括实际人均收入和失业率。收入数据来自经济分析局(BEA)，失业数据来自劳工统计局(BLS)。人口统计变量包括每个州的教育和工会化率。教育是

例如，在20世纪80年代，在芝加哥，包括法官、律师、警察和政客在内的近100人因操纵从轻罪到重罪的各种案件而被起诉(《芝加哥论坛报》，1983年8月5日)。司法系统的腐败甚至会影响选举结果。例如，在2009年初，肯塔基州的五名公职人员，包括一名法官，因收买选票而被起诉(波士顿环球报，2009年4月13日)。

表1简要统计:美国各州，1980-2004年

表1简要统计:美国各州，1980-2004年

变量定义和来源:

《基尼:收入不平等的基尼指数》，http://www.census.gov/hhes/www/incom/histinc/state/statetoc.html

乌尔:失业率，http://www.bls.gov/lau/data.htm

Y:人均实际收入(基本时期:1982-1984 =100)，http://www.bea.gov/regional/spi EDUC: 5至17岁教育人口中小学和中学入学率的比例，http://nces.e.gov/programs/digest

工会:工会化率，http://www.unionstats.com

从国家教育统计中心获得的5 - 17岁人口中中小学入学率来衡量。工会化率是由Barry Hirsch和David Macpherson从工会会员和覆盖数据库中提供的估计数据来衡量的。汇总统计数据如表1所示。

我们的实证分析首先检验面板单位根和协整，然后估计面板向量误差修正模型，以进行格兰杰因果检验。

3.1 面板单位根检验

考虑以下自回归规范

（1）

其中i = 1，hellip;，N表示面

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