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蒙特卡罗方法在亚式期权定价中的应用研究任务书

 2020-06-29 08:06  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

研究亚式期权的概念和定价方式,利用蒙特卡罗模拟方法研究标的资产价格服从几何levy过程时亚式期权定价,并用数值方法分析影响期权价格的因素。

最后,讨论相关结论在投资决策中的应用。

具体要求: (1)查阅文献,研究亚式期权的概念和定价方式。

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2. 参考文献

[1]姜礼尚,期权定价的数学的数学模型和方法,高等教育出版社,2008. [2]姜礼尚,金融衍生品定价的数学模型与案例分析,高等教育出版社,2013 [3]郑小迎,陈金贤.关于亚式期权及其定价模型的研究[J].系统工程,2000(02):22-26. [4]刘宣会,徐成贤.基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价[J].系统工程学报,2008,23(02):142-147. [5]许端,蔡金绪.亚式期权估价的最新进展[J].预测,1999(06):40-43. [6]薛红,孙玉东.分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型[J].工程数学学报,2010,27(06):1009-1014. [7]周银,杜雪樵.分数布朗运动下的亚式期权定价[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2011,34(02):317-320. [8] Chueh-Yung Tsao #183; Chi-Tsung Huang. Efficient solutions for discrete Asian options[J]. Soft Comput (2007) 11:1131#8211;1140. [9] William W.Y. Hsu,Yuh-Dauh Lyuu. Efficient pricing of discrete Asian options [M]// Applied Mathematics and Computation 217 (2011) 9875#8211;9894 . [10]Kai Huang. a parallel algorithm to price asian options withmulti -dimensional assets[J].

3. 毕业设计(论文)进程安排

第1~3 周 收集相关资料,课题前期准备 第4 ~ 9周 查阅文献,课题学习、研究 第10~15周 实证分析,论文撰写 第16周 论文整理、修改并定稿 第17周 制作ppt,论文答辩准备

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