1. 毕业设计（论文）的内容和要求

研究内容 本课题主要考察上证50ETF期权的隐含波动率微笑是否具备并分析原因，需要时给出相应的建议。

要求： 1、掌握B-S模型定价公式的推导 2、会计算隐含波动率 3、会用我国市场上证50ETF期权数据考察隐含波动率微笑是否具备并分析原因

2. 参考文献

[1] Black, F. and Scholes, M.,1973. The pricing of options and corporate liabilities［J］, Journal of Political Economy，81（3）：133-155. [2］Marowitz, H. Portfolio selection：efficient diversification of investment［M］. Cambridge：Basil Blackwell，1959. [3] 杨远健. BS 修正模型下的50ETF 期权波动率特征分析[J],淮北师范大学学报，2015 [4] 张天凤，朱家明. 基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究[J],贵阳学院学报，2016 [5］叶中行，林建忠. 数理金融#8212;资产定价与金融决策理论［M］.科学出版社，2002 [6］宋逢明. 金融工程原理---无套利均衡分析［M］.清华大学出版社，2003

3. 毕业设计（论文）进程安排

2017年12月19日-2017年12月31日 任务书下达，指导学生查阅文献，做好开题前期工作 2017年12月31日-2018年1月16日 收集资料，熟悉课题，完成开题报告 2018年2月1日-2018年3月1日 概要设计与详细设计。

2018年3月1日-2018年6月1日 读文献，课题学习、研究，论文写作，修改论文，直至最后定稿。

2018年6月1日-2018年6月15日 完成答辩前期所有准备工作，准备答辩。