1. 毕业设计（论文）的内容和要求

研究内容 本课题主要是对有交易成本的市场环境下股指期货价格的无套利区间的研究以及用我国期货市场数据进行实证。

要求： 1、了解股指期货的概况和运作 2、带交易成本的期货价格的无套利区间的推导 3、会用我国市场数据对定价模型进行实证，考察不同合约的无套利区间的定价效率

2. 参考文献

[1]Klemkosky, R. C. and Lee, J.H. , 1991. The Intraday Ex Post and Ex Ante Profitability of Index Arbitrage, The Journal of Futures Markets, 11（3）,pp. 291-311. [2]Cornell, B. and French, K.R. , 1983a . The Pricing of Stock Index Futures, The Journal of Futures Markets, 3（1）, pp.1-14. [3]李世伟, 徐小阳, 胡晓梅.不同约束条件下的股指期货价格区间研究[J], 价值工程,2012 [4] 诸葛骁.股指期货定价区间的实证分析 [J], 商, 2013 [5] 檀向球. 全国统一指数及指数期货[M]，上海财经大学出版社，2002． [6] 杨奇志. 我国股指期货定价及套利交易策略研究［J］，现代商贸工业，2009 [7] 高能斌．关于股指期货定价及套利区间的研究［J］，当代财经，2008，(1)

3. 毕业设计（论文）进程安排

2017年12月19日-2017年12月31日 任务书下达，指导学生查阅文献，做好开题前期工作 2017年12月31日-2018年1月16日 收集资料，熟悉课题，完成开题报告 2018年2月1日-2018年3月1日 概要设计与详细设计。

2018年3月1日-2018年6月1日 读文献，课题学习、研究，论文写作，修改论文，直至最后定稿。

2018年6月1日-2018年6月15日 完成答辩前期所有准备工作，准备答辩。