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障碍期权定价及其应用任务书

 2020-06-06 11:06  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

障碍期权(Barrier Options)是指回报依赖于标的资产的价格在一段特定时间内是否达到了某个特定的水平( ”障碍”水平)的期权。

该项目目的在于学习和研究障碍期权的定价理论,并将其定价理论应用到具有障碍期权性质的金融产品定价和设计中具体要求: 1.熟悉障碍期权的定义及其应用; 2.学习一种障碍期权定价的定价方法; 3. 选择一种具有障碍期权属性的理财产品对其定价。

2. 参考文献

文献 1.高峰、郭菊娥、赵强兵.基于障碍期权的基础设施项目政府担保价值研究[J].预测,2007,26(2):76-78. 2.李霞、金治明.障碍期权的定价问题[J].经济数学,2004,21(3):200-208. 3.刘国买、邹捷中.双边敲出障碍期权定价模型[J].经济数学,2003,20(4):31-37. 4.叶中行、林建忠.数理金融#8212;#8212;资产定价与金融决策理论[M],科学出版社,北京,1998. 5.王阳.障碍期权定价问题的若干研究[D],上海师范大学,2005. 6.李存行.期权定价理论及其应用[J],华南理工大学学报(社会科学版),2001,3(2):60-62.

3. 毕业设计(论文)进程安排

1. 1月15日前完成文献翻译 2.2月10日前学习一种障碍期权定价方法; 3.3月10日前选择一种具有障碍期权属性的理财产品对其定价; 4.4月20日完成论文初稿; 5.5月10日前定稿

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