股票量化投资趋势策略回测统计分析开题报告

 2020-02-10 10:02

1. 研究目的与意义(文献综述)

以沪深300指数或选取成分股票历史行情数据为基础,进行股票量化投资策略统计分析,沪深300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动,可以给投资者提供权威的投资方向,也便于投资者进行跟踪和进行投资组合,保证了指数的稳定性、代表性和可操作性。

交易策略可以根据并充分利用历史数据,对未来收益有一个更明确的预估计。通过股票得历史数据去估计未来收益,这样的回程称之为回测,简单而言,回测就是将你研究过的策略应用到历史金融数据上,得到有意义的交易信号,每次交易 都会有对应的利润或者损失。将回测时间区间内的收益与损失进行累加,可以得到总盈亏。

为什么要进行回测呢?在策略的研发过程中,一般经历建模、研究、回测、模拟、实盘等阶段,在研究过程中,对于我们去考虑策略中设置的一些条件是否合适,回测可以提供一个比较好的评价标准,对于拖累回测结果的过滤条件,我们可以评估加入这样的过滤条件是否合适。而且对于有一定走势的股票趋势,进行趋势策略投资能更科学有效的利用资金,防止投资中不必要的亏损,甚至获得丰厚的回报。

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2. 研究的基本内容与方案



2.1基本内容:

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3. 研究计划与安排

2.15 - 3.8 :查阅文献,通过文献总结国内外研究现状,并对股票策略趋势回测初步了解,完成开题报告。

3.9 - 4.1 :对论文框架进行总体设计,依照准备进行的详细工作步骤完成论文综述。

4.2 - 4.23 :设计模型算法。

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4. 参考文献(12篇以上)


[1] 阮敬编著,python数据分析基础,中国统计出版社,2017.9

[2] 深圳开拓者科技有限公司编,程序化交易:策略开发与应用,北京:中国经济出版社,2015.3

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