国内外金属期货价格的传导效应研究开题报告

 2020-02-10 10:02

1. 研究目的与意义(文献综述)

目的:

国际市场上金属期货及其价格波动一直以来都受到广泛关注。一方面是由于金属期货的自然属性,金属期货的标的是大宗金属商品,而在各国的经济建设过程中,大宗金属商品资源是重要的工业生产原料,对各国的国民经济建设有着举足轻重的作用,对于第一、第二产业价值创造不可或缺,其价格的高低和波动不仅会关系到相关产业的发展,还会影响到国家经济的平稳运行,使得金属期货备受关注成为必然现象; 另一方面,是由于金属期货的价格发现和套期保值的期货属性,金属期货的价格发现属性是指金属期货价格反映了供求双方对未来时间供应关系和价格走势的预期。因此,通过考察国内金属期货价格与国际金属期货价格的传导效应及其时变特征,探寻传导效应的影响因素可以达到以下目的:

1.揭示我国期货市场与国际市场的依存关系,检验我国金属期货市场是否成熟,为其商业应用部门、市场参与者、期货交易所和期货监管部门等提供有价值的市场信息。

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2. 研究的基本内容与方案

基本内容:

本论文拟探寻国内外几种重要金属的价格相互影响机制,具体内容包括:

(1)收集国内外几种重要金属的期货价格,分析数据的平稳性,利用johansen协整方程探寻不同数据之间的长期影响关系;

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3. 研究计划与安排

第1周:查阅文献,了解国内外期货相关知识;

第2周:了解arch、garch、var等相关模型的特点、eviews、winrats等软件的使用;

第3周:撰写开题报告、进行外文文献翻译;

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4. 参考文献(12篇以上)

  1. [1] adammer p, bohl m t. price discovery dynamics in european agricultural markets [j]. journal of futures markets, 2018(9).

    [2] li j, li, c g, chavas j p. 2017. food price bubbles and government intervention: is china different? [j]. canadian journal of agricultural economics, 65(1): 135~157.

    [3] baumeister c,kilian l. do oil price increases cause higher food prices. economic policy,2014,29( 80) : 691 ~ 747

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