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股票量化投资出场条件策略统计分析开题报告

 2020-02-10 10:02  

1. 研究目的与意义(文献综述)

最近十几年,量化投资成为欧美资本市场发展的热点与焦点,一举成为了国际投资界兴起的一个新方法,发展势头迅猛,和基本面分析、技术面分析并称为三大主流方法。由于量化投资交易策略的业绩稳定,其市场规模和份额不断扩大,得到国际上越来越多投资者的追捧。

随着2010年4月股指期货的出台,量化投资国内市场发展潜力逐渐显现,已有国泰安金融学院、北京大学汇丰商学院、上海交通大学安泰管理学院投入数百万开设了专业的量化投资金融实验室,并开办了量化投资高级研修班,为国内量化投资的市场发展提供了良好学术和实战环境。

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2. 研究的基本内容与方案

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3. 研究计划与安排

02.18-03.17:查阅文献,通过文献总结国内外研究现状,并对股票量化交易出场条件策略进行初步了解,完成开题报告。
03.18-03.31:对论文框架进行总体设计,依照准备进行的详细工作步骤完成论文综述。
04.01-04.28:设计各出场策略算法,功能模块设计。
04.29-05.19:采用python语言编程,对各出场策略的程序进行编码和测试。
05.20-06.02:撰写论文,提交初稿,交由老师审核,修改定稿,并对答辩进行准备工作.

4. 参考文献(12篇以上)

[1] 阮敬编著,python数据分析基础,中国统计出版社,2017.9
[2] 深圳开拓者科技有限公司编,程序化交易:策略开发与应用,北京:中国经济出版社,2015.3
[3] 濮元恺著,量化投资技术分析实战解码股票与期货交易模型,北京:中国工信出版集团,电子工业出版集团,2018.8
[4] 王征,李晓波著,python量化交易实战入门与技巧,北京:中国铁道出版社,2018.11
[5] 王小川等主编,python与量化投资从基础到实战,北京:中国工信出版集团,电子工业出版集团,2018.4

[6]谢雄标著,基于威科夫理论的中证500股指期货应用研究,北京:北京邮电大学,2018

[7]李东星著,基于技术分析的中国股票市场交易策略研究——以上海市场为例,天津:天津财经大学,2010
[8] jeffrey owen katz ph.d.,donna l. mccormick 著,the encyclopedia of trading strategies,mcgraw-hill,2000.2

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