登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 开题报告 > 理工学类 > 统计学 > 正文

基于ARMA-GARCH模型的上证综指日收益率预测研究开题报告

 2022-01-14 08:01  

全文总字数:3093字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

近几年,国家、企业与个人出于不同目的都密切地关注着金融市场。参与金融市场的投资及交易。投资股票市场是参与金融市场交易的重要方式之一。股票价格的形成和波动受制于政治、经济等多种因素,并且各个因素之间的相关关系密切,从宏观上来看,受制于宏观政策和经济状况的影响,而且受投资交易技术和心理的影响,从微观上来看,股票价格的变动主要受上市公司的资本结构、盈利水平和公司管理模式等因素影响。我国股票指数经常出现大起大落的现象,这说明我国股市仍不够成熟。所以要从理论上弄清楚股市变化的根本原因十分困难。然而股市是一个波动的、特殊的系统, 它肯定存在着规律。

如果我们可以制定适当的投资策略,为投资者提供数据信息,正确预测股票价格走势,就可以帮助投资者规避潜在的下跌风险甚至获得收益。上证综合指数反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,它是汇集了多种有代表性的股票的研究,其总市值高且权重大,可以说它能反映中国股市总体的高低,所以本文选取上证综合指数对中国股市进行研究。

本文用garch模型对上证指数进行建模,得出结论后,可以帮助投资者增加对银行板块及股票的认识,对股票市场波动趋势及其未来发展状况的分析和研究具有重要意义。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 研究的基本内容

主要分为以下部分:

第一部分:摘要和绪论,主要叙述论文研究背景和选题的意义和目的,及国内外研究现状。

第二部分:介绍上证综合指数以及数据来源,介绍gm(1,1)模型,介绍单位根检验、自相关性检验和arch效应检验方法和garch模型。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

3. 实施方案、进度安排及预期效果

2019.03.01——2019.03.20: 收集资料,开展研究,形成写作提纲。

2019.03.20——2019.04.20: 深入研究,形成论文初稿,完成中期检查。

2019.04.23——2019.05.1:论文修改、定稿、打印、答辩

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

4. 参考文献

[1]靳云汇,于存高.中国股票市场与国民经济关系的实证研究(下)[j].金融研究,1998年第4期:41-46

[2]许隶.论中国股票市场中存在的根本性问题及解决思路[j].市场论坛,2004年第9期74-75

[3]梁莉.中国股票市场与经济增长关系的实证研究[j].经济经纬,2005年第4期:139-141

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

企业微信

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图