1. 毕业设计（论文）主要内容：

资产抵押证券越来越具有灵活的期权设置和衍生品性质，对定价方法提出了挑战。要求根据历史利率数据，使用BDT模型生成利率二叉树；设置利率二叉树和期权，对债券进行蒙特卡洛模拟和定价；完善分析框架系统的“风险缓释设计”模块（包括CLN，CDS，CRM的设计和计算）；编制分资产类型抵押证券收益率曲线；结合上述分析结果，完成对一批典型资产抵押证券产品进行定价和风险缓释功能的程序设计。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1. 查阅近5年的相关参考文献不少于15篇，其中英文文献不少于3篇，完成开题报告。

2. 设计算法模型设计，完成代码编写及调试；

3. 完成软件总体方案设计，做出开发成本核算；

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   3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

   （1）1周：确定选题，和指导教师讨论选题，明确要完成的任务。

   （2）2-3周：阅读债券方面书籍，了解债券的一些基本知识。

   （3）4周：查找并翻译文献。

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   4. 主要参考文献

   1.（美）弗兰克j.法博齐(frankj. fabozzi). 固定收益证券分析 [m]. 汤震宇，杨玲琪译. 北京：机械工业出版社，2015.8（2017.12重印）

   
   

   2. 续云丰,孔亚仙.利率模型综述及bdt模型在中债数据下的算法实现[j].绥化学院学报,2014,34(09):146-149.

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