1. 毕业设计（论文）主要内容：

资产组合具有相关性、时间序列性。需要针对指定的短期未来时间线上进行风险的预测。要求根据历史数据选取和估计Copula函数，使用Copula方法进行资产组合的风险度量，对各种资产类型的历史表现与市场利率之间的相关性进行分析，使用时间序列方法如ARIMA，GARCH等，对市场利率进行预测，对未来资产表现进行综合的预测和VAR计算，并完成上述功能的程序设计。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1. 查阅近5年的相关参考文献不少于15篇，其中英文文献不少于3篇，完成开题报告。

2. 完成各数据模型设计，并基于该数据模型的代码编写、调试；

3. 翻译5000中文字印刷符的相关英文资料；

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   3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

   第1-3周，查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需要解决的问题。确定总体方案，完成开题报告；

   第4-5周，完成系统实现方案设计，完成英文翻译；

   第6-7周，完成软件总体设计，估算开发成本；

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   4. 主要参考文献

   [1]弗兰克j.法博齐.固定收益证券分析[m].汤震宇，杨玲琪译.北京:机械工业出版社，2015.8

   [2] 赫特兰.python基础教程[m].司维,曾军崴,谭颖华译. 人民邮电出版社,2010.7

   [3]ruey s.tsay. analysis offinancial time series(third edition)[m]. chicago, il:the university of chicago boothschool of business

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