利率市场化背景下我国商业银行盈利模式研究开题报告

2022-01-13 09:01

全文总字数：6961字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

选题目的：

近年来，利率市场化步伐的加快与进程的不断深入，对中国商业银行的盈利能力提出了前所未有的挑战。为了应对这种新型的挑战，商业银行盈利模式的转变是必要的。

目前，中国商业银行的主要利润来源是存款和贷款利差收入。随着利率市场化改革的深入，该盈利模式很容易受到金融市场的影响。而且，由于经济全球化的蔓延，经济金融政策的深化和同行之间的竞争，银行的传统盈利模式更容易受到外部环境的影响。2015年6月，央行正式在中国推出大额存款证和存款保险条例，进一步提升利率。2015年10月，央行第五次降息，完全废除了存款和贷款利率限制。金融机构有权自行定价，这标志着中国利率监管时代的正式结束。中国的利率市场化改革实际上已经完成。在这种情况下，央行对利率利息的指导尚未公布。必须改善处理金融风险的监管措施。商业银行缺乏资产负债结构，资本流动性和金融风险的必要指导方针。

本文基于中国利率市场化改革的基本背景，通过实证分析，从不同角度分析了利率改革对商业银行盈利模式的影响，最后得出中国银行业处于新的金融环境需要进行盈利模式转型以及进行何种盈利模式的转型。

选题意义：

（1）理论意义

研宄利率市场化对我国商业银行盈利模式的影响具有重要的理论意义。本文以利率市场化的基础理论为前提，对商业银行盈利模式进行分类，具体分析利率市场化对商业银行各项业务的影响，为利率市场化改革背景下，商业银行盈利模式的转变提供理论依据。此外，本文选取我国30家上市银行作为样本数据进行研究，能够较为全面的对我国主要的商业银行进行分析。

（2）现实意义

利率市场化改革的对金融市场有重大的影响，而商业银行作为我国金融机构里最主要的一部分，在一定程度上具有保证我国金融市场经济活动正常运营的作用。因此，利率市场化改革对我国商业银行目前的盈利模式造成了一定程度的影响。现阶段，我国的商业银行的主要盈利来源为利息净收入，其盈利模式仍旧是利息净收入为主的传统盈利模式。在利率市场化不断发展的新经济形势下，商业银行传统的盈利模式将会受到冲击，所以商业银行缓解这样的冲击，需要转变其盈利模式。另外，从目前的情况来看，我国商业银行正处于转型时期，利率市场化的背景下研究其对我国商业银行盈利模式的影响，也对我国商业银行今后的发展有一定的现实意义。

国内外研究现状

1973年最重要的利率自由化理论是美国经济学家r.i.麦金农和e.s.肖提出的“金融深化论(theory of financial deepening)”和“金融压制论（theory of financial repression）”。其核心思想是，大多数发展中国家受各自金融市场及宏观经济发展现状影响，多多少少的存在着金融抑制的问题。其中利率管制是占主要部分的，这意味着大部分发展中国家的实际利率收到货币当局的限制，是会低于市场均衡利率，严重的将会导致金融脱媒或金融要素的扭曲。从两位学者的研究结果来看，利率市场化即通过市场这个环节调节利率可以优化金融资源的配置。发展中国家为了完善金融体系，促进金融市场更加合理健康的发展，必须通过利率市场化改革这一重要步骤来解决当前发展问题。

有学者认为，利率市场化改革后，非利息收入可以促进银行盈利能力的提高。 santiago 和francisco（2007）通过研究和分析确定，非利息收入的增加将提高银行的盈利能力。与传统业务收入相比，非利息收入与盈利能力之间存在显着的正相关关系。 manthos d.和georgios p.（2010）研究了不同国家的盈利能力，发现非利息收入的扩大可以提高商业银行的盈利能力，例如爱尔兰银行与其他13家银行因非利息收入的比较。利润水平相对较高，市场竞争激烈。

但是，一些学者不支持这种观点。他们认为，在利率市场化的前提下，扩大非利息收入对提高商业银行的盈利能力几乎没有影响，反而可能会增加经营风险。carvallo和adnan（2004）在研究美国商业银行的风险和回报时发现，具有非多元化利润相关利润模型的银行波动性较高，风险高于利息收入风险。而在收入方面，资产回报率并不高于其他类型的银行。因此，非利息收入的扩大，加上收入和风险，对提高盈利能力的影响较小。

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2. 研究的基本内容

本文运用了文献研宄法、统计分析法、实证分析法对利率市场化下商业银行盈利模式的转变做了多角度的论证。

总结国内外文献结果，为文章做铺垫。

在相关理论研究的基础上，通过统计分析与统计图表分析了利率市场化的基本进程和商业银行模式商业模式的现状和存在问题并以30家上市银行2009-2017年的年度数据为例，用eviews10软件通过面板数据进行实证分析，分析利率市场化背景下我国商业银行盈利模式的影响因素，最终提出了该如何实现商业银行盈利模式在利率市场化背景下成功转型，提高盈利能力的对策。

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3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案：

（1）查阅国内外相关文献和资料

（2）对文献进行综合评述

（3）搜集相关数据，完成实证分析

（4）对实证结果进行分析并提出相关的政策建议

进度安排：

（1）第1/2周:筛选并确定论文题目，完成论文写作任务书

（2）第3-6周:结合文献资料查找数据

（3）第7-10周:对数据进行初步整理后进行实证分析

（4）第11-13周:完成论文初稿，并对论文进行修改

（5）第14-16周:完成论文定稿，准备论文答辩

预期效果：

（1）研究利率市场化与商业银行盈利模式的转变之间的关系；

（2）建立非利息收入比与利率市场化程度、存贷款比率、成本收入比、资产规模、GDP指数之间的定量关系模型。

4. 参考文献

[1]james nguyen.the relationship between net interest margin and noninterest income using a system estimation approach[j]. journal of banking and finance,2012,36(9): 2429-2437.

[2]kevin j.stiroh.diversification in banking:is noninterest income the answer?[j].journal of money,credit,and banking,2004 (5).

[3]monzurhossain.financial reforms and persistently high bank interest spreads in bangladesh: pitfalls in institutional development?[j].journal of asian economics,2012 (4):1719-1728.

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