基于波动率的期权定价及实证研究任务书

 2020-02-11 12:02

1. 毕业设计(论文)主要内容:

论文拟研究的主要内容:在bs模型的基础上,根据进一步完善的heston模型 、heston-nandi模型、跳扩散模型等等,从实证的角度来分析几个典型模型在期权定价时的准确性。

之后,根据买方订单和卖单订单的分布以及变化,进一步剖析波动率的微观结构,提出自己的改进意见。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1、认真查阅多篇高质量文献,文献数量不少于18篇

2、按计划的时间进度完成论文

3、独立思考,杜绝抄袭

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-5周, 收集和整理资料

第6-7周, 拟订提纲,提交开题报告

第8-12周,撰写论文初稿

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4. 主要参考文献

[1] 李星.Heston模型下的欧式期权定价及隐含波动率研究[D] .西南财经大学 .2016
[2] 吴恒煜,朱福敏. GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价[J]. 系统工程学报. 2012(03)
[3] Black Fischer,Scholes Myron.The Pricing of Options and Corporate Liabilities.[J] Journal of Politics . 1973
[4] 吴鑫育,李心丹,马超群.考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析[J]. 中国管理科学. 2017(12)
[5] 杨艳军,安丽娟.基于HAR模型的上证50ETF波动率指数特征及应用研究[J]. 金融发展研究. 2017(07)
[6] 王堃.上证50ETF期权定价、风险与套利研究[J]. 中国物价. 2015(09)
[7] 张爱玲.隐含波动率的建模、计算方法及其应用[D].上海交通大学 2009
[8] Toby Daglish,John Hull,Wulin Suo.Volatility surfaces: theory, rules of thumb, and empirical evidence[J] . Quantitative Finance . 2007 (5)
[9] E.Derman."Regimes of volatility,".[J] The Journal of Risk . 1999
[10]Bernard Dumas,Jeff Fleming,Robert E. Whaley.Implied Volatility Functions: Empirical Tests.[J] The Journal of Finance . 1998
[11] 刘志东,严冠. 基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计特征研究[J]. 中国管理科学. 2016(05)
[12] 唐勇,寇贵明. 股票市场微观结构噪声、跳跃、流动性关系分析[J]. 中国管理科学. 2012(02)
[13] 曹宏铎,李旲,何智.股票价格运行的幂律特征及幂律跳跃扩散模型[J]. 管理科学学报. 2011(09)
[14] 吴鑫育,杨文昱,马超群,汪寿阳. 基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究[J]. 中国管理科学. 2013(01)
[15] Kou,S.G. A jump-diffusion model for option pricing. [J] Management Science . 2002

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