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利率市场化对城市商业银行的影响毕业论文

 2022-05-22 08:05  

论文总字数:22300字

摘 要

我国目前已步入了利率市场化的关键时期,在这过程中,商业银行尤其是城市商业银行面临较大的流动性风险。因此,本文主要研究利率市场化对城市商业银行流动性风险的影响。在论证过程中,本文主要采用了主成分、多元线性回归和压力测试的方法,并对大型国有银行和城市商业银行进行对比。得出了以下三个结论:一是利率市场化的进程中,利率上升会提高城市商业银行的流动性风险;二是相对大型国有银行而言,城市商业银行在利率改革的过程中面临的流动性风险更大;三是在影响城市商业银行流动性风险的因素中,内部因素的影响比外部因素大得多,利率的极端变化会通过影响其他因素尤其是内部因素来影响城市商业银行的流动性风险。这些研究结论可以作为防范城市商业银行流动性风险的重要参考。

关键词:利率市场化 城市商业银行 流动性风险

Abstract

Interest rate liberalization in our country has entered a critical period, in this process,commercial banks especially city commercial banks face greater liquidity risk. Therefore, this article mainly does a research on the effect of interest rate liberalizing to city commercial banks' liquidity risk. In the process of argumentation, the paper uses the methods of principal component, multiple linear regression and stress testing , and makes a comparison between state-owned banks and city commercial banks.This paper finally reachs the following three conclusions: First,in the the process of marketization of interest rate, interest rate will rise,thus increasing the liquidity risk of city commercial banks;Second ,city commercial banks face greater risk compared with large state-owned banks ; Third, in the factors affecting the liquidity risk of city commercial banks, internal factors is much greater than external factors, extreme changes in interest rate will through other factors, especially internal factors influence liquidity risk of city commercial banks. These findings can be used as an important reference to prevent liquidity risk city of commercial banks.

Key Words:Interest rate liberalization; City commercial banks; Liquidity risk

目 录

摘 要 II

Abstract III

第一章 绪论 1

1.1 选题背景与意义 1

1.2 文献综述 1

1.2.1 利率市场化相关文献 2

1.2.2流动性风险相关文献 3

1.3 研究创新与研究不足 5

第二章 利率市场化改革进程及预期利率趋势 6

2.1 利率市场化的改革进程 6

2.2 利率市场化下预期利率趋势 7

第三章 我国城市商业银行流动性风险的影响因素 9

3.1 影响城市商业银行流动性风险的内部因素 9

3.2 影响城市商业银行流动性风险的外部因素 10

第四章 城市商业银行流动性风险的实证分析 12

4.1 城市商业银行流动性风险测量指标 12

4.2 主成分分析确定流动性水平 13

4.2.1 主成分分析法的基本原理 13

4.2.2 数据分析 15

4.3 多元线性回归方法衡量利率对商业银行流动性风险影响程度 17

4.4 压力测试 20

4.4.1 压力测试的概念 20

4.4.2 压力测试的方法 20

4.4.3 情景构建与压力测试 21

第五章 规避我国城市商业银行流动性风险的建议 27

5.1 加强内部管理以规避城市商业银行流动性风险 27

5.2 加强外部管理以提高城市商业银行抗风险能力 28

结 论 29

参考文献 30

致 谢 32

第一章 绪论

1.1 选题背景与意义

一方面,近来以“余额宝”为代表的互联网金融理财产品得以迅速发展,因为其收益率反映的是比较正常的市场利率,可以给存款人提供合理的无风险收益。在这种情况下,大量存款逃离银行体系,拥抱互联网金融产品,使得商业银行只能通过提高存款利率和理财产品来吸收存款。另一方面,我国利率改革发展到了最后一步,只剩下存款利率还是由官方指定定价。结合其他国家利率市场化的发展过程,我们知道在经济的这个发展阶段,利率市场化对经济增长具有重要的促进作用,从这个角度观察也可得知利率市场化越来越近。总之,在现在的金融环境下,利率市场化已迫在眉睫,商业银行只有关注利率市场化过程及可能产生的影响才能更好的防范风险。

从各种资料中可以得知各大银行在积极地应对利率市场化带来的风险,如大力发展中间业务,积极寻求上市补充核心资本等。监管层也采取了相应的措施来防范风险如允许银行发行优先股,设立存款保险机构。但在这一过程中,最直接的风险便是流动性风险,因为银行最大一部分债务诉求便是储户的存款诉求,当银行无法满足储户提款需求的时候,便会面临根本风险。而在银行体系中城市银行是比较脆弱的一个分支,研究利率改革对城市商业银行流动性风险的影响就显得尤为重要。

1.2 文献综述

利率是资金的价格,在货币经济时代扮演着重要角色。一个健康的和有弹性的金融体系必须以利率市场化为前提,这是众所周知的观点,我国金融改革也正朝着这一步转变。随着2014年贷款利率的完全放开和存款利率浮动区间的扩大,我国的利率改革正走

向最后一步,改革的成果也逐渐显现,市场主体的敏感度明显增强。与此同时,监管机构和学者也更加关注改革过程中产生的风险,根据其他国家改革的经验,我们可以得知,银行机构尤其是规模小的银行在整个改革过程中面临着较大的动荡,极容易面临倒闭和破产问题。鉴于银行在现代经济社会中的地位,这些风险显然值得我们全面深入研究。

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