1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1 研究目的与意义

进入到20世纪末21世纪初，利率市场化在全球范围内广泛展开，利率波动幅度和频率进一步加大，与此同时随着金融国际化，影响利率的因素更加复杂化和多样化，利率变动的趋势和规律更加难以掌握和控制。在这样的大背景下，我国商业银行也面临着同样的利率风险，而且我国的商业银行是在比较缺乏基础的理论知识和应变经验的情况下加入到利率市场化的行列中，预测市场利率的能力和风险管理的水平存在许多的不足和缺陷，同时还要和入市后纷纷涌入中国市场的拥有完善的利率风险管理技术的外资银行相竞争，形势的严峻性与紧迫性可想而知，因此如何建立适合我国商业银行利率风险管理的模型和理论成为银行业面临的重要课题。同时，利率市场化是金融自由化的直接表现。自21世纪以后我国利率市场化步入正轨开始，央行对存贷款利率的多次调整，是的利率市场化成为当前最热门的金融时事之一。而商业银行作为中国银行业中的一支特殊群体，在利率市场化下对其利率风险的度量是具有现实意义的。

2. 研究的基本内容与方案

2.1研究（设计）的基本内容

引言部分，对利率、利率风险进行充分的研究，这是利率风险敏感性缺口分析的基础。首先主要回顾利率的相关理论，包括利率水平决定理论，利率水平影响因素，预测利率水平的方法。

第一章进行利率敏感性模型构建，详细介绍利率敏感性模型的变量和变量关系，对之后的实证研究做出可控预期。

3. 研究计划与安排

2017年1月10日，选题结束；

新学期第6周到第7周，完成开题报告（4月7号截止）；

新学期第10周到第11周，完成毕业论文中期检查（5月5号截止）；

4. 参考文献（12篇以上）

[1]lynge;zumwalt. correlation between the verse-interest rate and market performance :1972,05:3-8

[2]malek elahi; masoud dehdashti; reynaldo r.banzon; abdolkhalegh majedi. funds gap management an asset-liability management technique in banks .the proceedings of 2011 international conference on economics and finance research :2011,02：8-6