1. 研究目的与意义（文献综述）

选题目的和意义：

随着金融市场的繁荣发展、金融产品不断创新，各类金融机构尤其是商业银行所提供的产品的交易结构日益新颖和复杂，衍生品层出不穷，风险程度日益加大，尤其是在当前经济形势下滑，部分大客户违约事件和刚性兑付等多因素的风险信息不断涌现，金融业的主要参与者--商业银行所处的环境更为复杂，需应对诸多困难和挑战。故此，正确辨识与管控信用风险显得尤为重要。在此背景下，国内现行的传统风险管控工具在识别、计量、管控方面已不能完全满足形势的发展需要。如何改进现行风险管控的手段和方法，使对风险计量和控制变得更有质量、更客观、更有效，是现代商业银行风险管控亟待解决的普遍问题。

国内外理论及实证表明，基于 va r 模型的商业银行风险管控的使用将在很大程度上解决上述大部分问题，且模型的应用越来越广泛地得到推广；同时，巴塞尔委员会要求，有条件的银行有必要将商业银行内部模型与 va r 值相结合，以计算适应市场风险要求的资本数额；且 g20 建议，可使用 va r 模型去计量衍生工具的风险，并认为该工具是测度与管控市场风险的最佳工具。 现阶段 va r 方法已被国外大多数金融机构使用和推广，并作为衡量和管理风险的主要方法之一。国内有条件的商业银行也在尝试使用 va r 模型，或被风控部门用于风险测量、或被监管机构用于监管、或被管理层用于内部绩效评定等。

2. 研究的基本内容与方案

研究的基本内容和目标：

本文旨在通过概述国内商业银行的风险管控现状、面临难题，国外信用风险管控工具及 va r 模型应用，对 va r 方法进行了详细描述。对比分析几种具有代表性的模型，找出较为合适于商业银行风险分析的模型，并分析展望va r 方法对商业银行风险管理的帮助。

拟采用的技术方案：

3. 研究计划与安排

第1-2周 根据毕业设计任务查阅文献第3周 外文文献翻译，继续查阅文献 第4-6周 明确研究思路，撰写开题报告 第7-8周总体设计论文的基本框架。 第9-10周 构建论文基本内容 第11-12周 解决关键问题，完成毕业设计的软件、模型、计算图表等成果第13-14周 形成毕业设计的文字部分，撰写论文初稿 第15周修改论文初稿,论文定稿，打印、装订论文，准备答辩 第16周 毕业设计答辩

4. 参考文献（12篇以上）

[1] mc kinsey,gordy. on cox processes and credit risky securities [j]. review of derivatives research,1998(12): 99-120.

[2] susanne.risk management: coordinating investment and financing policies[j], journal of finance,cember, 1993: 56-63.

[3] neftci.value at risk calculations. extreme events and tail estimation[j]. journal of derivatives,spring, 2000: 23-28.