农商银行操作风险管理管控研究开题报告

 2020-02-10 11:02
1.目的及意义(含国内外的研究现状分析)

1.1研究目的

近年来,随着现代金融产业的不断发展,金融业务逐渐向着全球化的方面进行扩展。金融步伐的加快以及信息化的推动,使得银行业金融机构的业务范围越来越宽、资产规模也越来越大,农商银行作为农村地方金融机构也不例外,但随之而来的是其所面临的操作风险也在增大。操作风险不仅给商业银行本身带来巨大的损失,同时也会严重影响到与之相关的经济、社会各界,因而操作风险备受社会各界的关注,尤其是银行业和金融机构,早在世纪之初,巴塞尔银行监管委员会认为商业银行操作风险与其信用风险、市场风险相当,并将操作风险纳入到资本监管的范畴之内,认为风险管理已经成为当前商业银行的生命线和核心竞争能力。科学有效的风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行,另一方面可以降低金融机构防范风险的资金成本,提高其竞争力。但是长期以来,国内商业银行将更多的注意力放在了信用风险和市场风险上,对操作风险关注较少。近几年来, 国内商业银行连续发生的大案、要案使人们开始关注操作风险问题。特别是巴塞尔新资本协议的出台,进一步引发人们对操作风险的关注。当然,国内商业银行对操作风险的认识远未达到巴塞尔委员会的要求,在操作风险管理方面仍十分薄弱。因此在这种情况下,分析国内农商银行操作风险管理现状,归纳其中存在的问题,借鉴国际银行业对操作风险管理的研究成果,结合我国农商银行操作风险管理上的实际情况,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题,同时对推动操作风险管理研究的深入和提高操作风险管理水平具有积极的意义。

1.2研究意义

到目前为止,国内鲜有商业银行建立起十分有效的操作风险管理体系,控制操作风险发生和纠正的一整套流程、治理结构、管理模型及工具等也远远没有信用风险或者市场风险管理一样拥有较为成熟的体系,商业银行操作风险管控发展处于初级阶段,相关操作风险管控的研究相对于同属三大风险的另外两个风险(信用风险、市场风险)也不够深入。另外就现实而言,由于农商银行是独属于我国特色社会经济制度和条件下的产物,因其分布广泛、差异较大、管理和经营体制建立缓慢的特点,使其在风险控制领域同国际标准存在更为显著的差距。本文通过对我国农商银行操作风险特征、形成原因进行深入的研究,以及对国内农商银行操作风险管理的现状和国际先进经验的梳理,找出影响操作风险的相关要素和存在的问题,根据导致操作风险的相关因素和存在问题制定有效的预防措施、应对措施和内控管理制度,促进农商银行健康有序的发展,实现其稳步发展的经营管理目标。

1.3国内外研究现状分析

1.3.1国外相关研究现状

长期以来,国外先进商业银行对信用风险、流动性风险、市场风险研究较深,并形成了一整套较完整的风险管理理念和模式,但对操作风险的关注和研究相对滞后。同时,因为操作风险产生的原因不同并且操作风险的性质也较为错综复杂,这样使得金融业界对于它的定性理论也变得越来越复杂。相对而言,国外机构对操作风险的研究起步早于国内,并随着银行的运营发展不断进行改善。巴塞尔银行监管委员会、BBA(英国银行家协会)为了制定出比较完善且全面的操作风险管理体系,不断地在操作风险所涉及业务的各个环节进行把控和研究,就其操作风险定义、成因、分类、计量、管控方式逐一进行完善,串联各个管控过程。

(1)国外学者对商业银行操作风险内涵的研究

表1 国外关于商业银行操作风险内涵的研究成果

学者

年份

关于操作风险内涵的研究成果

巴塞尔委员会[1]

2004

统一了对操作风险所属范围的明确定义,委员会总结了影响操作风险的“七大事件”和“八大业务”得到了国际包括商业银行等相关行业的一致认可。

克里斯·马腾[2]

2004

为操作风险找到了一种比较经典的分类方法,从两个方面细致分析了操作风险的成因,其一是风险驱动力,如人员、管理方式、自然灾害以及外界供给等;其二是指引发了操作风险的几种基本因素,包括法律、名誉、战略、环境等方面的各种风险。

Anna

S.Chernobai,Svetlozar T.Rachev amp; Frank J.Fabozzi[3]

2010

基于对新巴塞尔新资本协议的解读,将操作风险定义为源于流程、技术、人员行为以及外部失误的欠缺或者失败造成的直接或间接损失的风险。同时也重新将操作风险进一步做了分类。

Paola Leone, Pasqualina Porretta amp; Mario Vellella[4]

2018

通过对以往学者的相关研究,认为操作风险是一种由于信息系统出现故障或内部控制存在缺陷导致的意外损失风险,操作风险管理(ORM)在风险管理中扮演者至关重要的角色。

(2)国外学者对商业银行操作风险计量的研究

表2 国外关于商业银行操作风险计量的研究

学者

年份

关于商业银行操作风险计量的研究

Jack.

L King[5]

2003

设计出了一个新型的 Delta-EVT 模型,建议使用 Delta 因子对高频低危事件所带来的损失来进行量化测算,然后运用极值理论来推算低频高危的操作风险,从而改变了传统计算方式中的不足。

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