登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 开题报告 > 电子信息类 > 通信工程 > 正文

基于神经网络的金融时间序列预测开题报告

 2020-04-07 08:04  

1. 研究目的与意义(文献综述)

1.1 研究目的及意义

股票是市场经济的产物,股票的发行与交易促进了市场经济的发展。由于股市行情受经济、政治、社会文化等因素(如发行公司的经营状况和财务状况、新股上市、利率水平、汇率变动、国际收支、物价因素、经济周期、经济政策等)的作用,其内部规律非常复杂,变化周期无序,同时我国资本市场投资者结构具有特殊性,投资者个人心理状态不同,对股票交易的行为可产生直接影响,从而导致股价波动,使股价走势变化莫测,难以把握。

作为市场经济重要特征的股票市场,从诞生的那天起就牵动着数以千万投资者的心。高风险高回报是股票市场的特征,因此股票投资者们时刻在关心股市、分析股市、试图预测股市的发展趋势。股票市场作为社会主义经济的重要组成部分,为我国的经济发展发挥着重要的作用。研究股票的预测能够指导投资者进行有益的投资,不仅可以为个人提供利润,更可以为国家经济发展做出贡献。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 研究的基本内容与方案

2.1设计的基本内容

本设计采用神经网络算法这种非线性、非参数模型,根据股票的相关参数的时间序列,构建相关模型,进行训练并使用测试集进行验证,实现对金融时间序列的预测工作。

2.2设计的目标

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

3. 研究计划与安排

第1周—第4周:搜集资料,撰写开题报告;

第5周—第6周:论文开题;

第7周—第12周:撰写论文初稿;

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

4. 参考文献(12篇以上)

[1]彭潇然,杨邓,童琳. 基于小波分析和神经网络的金融时间序列预测[j]. 内蒙古科技与经济,2017(13):38-39 45.

[2]张贵勇. 改进的卷积神经网络在金融预测中的应用研究[d].郑州大学,2016.

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

企业微信

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图